概括
• 开盘价为 1.80e-06，区间在 1.69e-06 至 2.04e-06 之间。
• 午间价格飙升后，出现强劲的下跌回调。
• 18:45 ET 时成交量飙升至 121,286，随后动能逐渐减弱。
• RSI 指标早盘显示超买状态，导致价格回调。
• 布林带显示近期波动性先扩张后收缩。
Golem/Bitcoin (GLMBTC) 于 2025 年 11 月 4 日开盘价为 1.80e-06，截至 2025 年 11 月 5 日美国东部时间 12:00 收于 1.72e-06。24 小时交易区间为 2.04e-06 至 1.69e-06，反映出当日波动较大。总成交量达到 780,216 枚，名义成交额约为 1,352 美元（假设比特币价格为 40,000 美元）。价格走势表明，上涨突破失败后进入盘整阶段。
蜡烛图形态显示，在美东时间18:00左右形成了一个看跌吞没形态，一根强劲的阳线之后紧接着一根更大的阴线。这种形态通常被视为潜在的反转信号。关键支撑位在1.75e-06和1.70e-06附近，阻力位在1.80e-06和1.85e-06附近。价格似乎正在下降三角形形态内盘整，暗示着价格可能继续下跌。
截至傍晚，15分钟图上的20周期和50周期移动平均线出现死叉，进一步强化了下跌趋势。日线图显示，50周期移动平均线相对于200周期移动平均线呈阴线，预示着中期下跌趋势。MACD柱状图在午盘出现背离后转为负值，而RSI指标在1.69e-06处进入超卖区域。这些指标表明下跌动能暂时中止，但也提醒投资者，如果支撑位被突破，价格可能进一步下跌。
布林带早盘一度扩张，但随后收窄，预示着可能出现低波动期。目前价格接近布林带下轨，这可能意味着价格将测试1.70e-06的心理支撑位。如果价格守住该支撑位，则可能出现反弹；但如果跌破该支撑位，则可能引发进一步的抛售压力。
美国东部时间18:45，成交量急剧飙升，超过12.1万份合约成交，但随后数小时内大幅回落。这表明市场单边下跌，而非广泛参与。成交量模式也反映了这种不均衡的成交量，大部分名义价值都集中在18:45的K线成交。成交量与价格的背离表明下跌动能有所减弱，但不足以扭转当前趋势。
将斐波那契回撤位应用于 2.04e-06 至 1.69e-06 的波动区间，得出关键水平位分别为 1.93e-06 (38.2%) 和 1.82e-06 (61.8%)。价格短暂测试了 61.8% 水平位后回落，表明存在强劲阻力。如果未来 24 小时内出现看涨反转，这些水平位可能成为买盘的潜在区域。
回测假设
本文所述的回测策略旨在检测GLMBTC交易对的每日看跌吞没形态，并执行“收盘卖出”策略。该策略与2025年11月4日观察到的形态高度吻合，当时一根巨大的阴线吞没了前一根阳线。利用2022年1月1日至今的历史数据，该策略能够识别此类形态，在形态出现当日收盘时发出卖出信号，并追踪信号发出后的收益。如最近24小时所示，该方法可通过引入RSI和MACD指标进行确认来增强效果。回测将提供该策略的平均收益、最佳持仓期限和最大回撤等信息，从而更清晰地展现其长期应用的可行性。
