2つの逆張りETFは今年目覚ましいパフォーマンスを見せています。DEEPは年初来19.57%、QVALは20.72%のリターンを記録しました。
記事によると、Acquirers Small and Deep Value ETF (DEEP) は6月30日時点で年初来19.57%のリターンを記録し、同期間のS&P 500指数ETF (VOO) の10.16%の上昇を上回っています。Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) も7月31日時点で年初来20.72%の上昇を記録しました。これら2つのETFは、ウォール街に見過ごされている小型株や深く過小評価されている企業に焦点を当てる逆張り投資戦略を採用しており、S&P 500指数構成銘柄との重複度は低いです。DEEPは主に「買収者倍率」という評価指標(企業価値/EBITDA)を用いてポートフォリオを構築し、QVALはEBIT/総企業価値(TEV)で銘柄を選定しています。
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