高盛衍生品交易主管Brian Garrett指出，美股市场广度正在崩塌，标普500成分股中站上200日均线的比例已不足50%，且52周新低股票数量连续九个交易日多于新高——这两项指标同时触发，是自2000年互联网泡沫顶部以来首次出现。与此同时，债券波动率指标MOVE指数处于历史极端高位，而VIX指数维持在低位，显示债市已为尾部风险定价，但股市却拒绝恐慌定价。