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華爾街動量交易策略驟然瓦解,標普500動量指數自7月以來已下跌逾9%,面臨25年來最差季度表現
《華爾街日報》8月30日報道,曾風光無限的“動量交易”策略(買入上漲股票、做空下跌股票)在今年上半年表現強勁後,自7月1日以來已累計下跌逾9%,而同期標普500指數上漲2.8%,該策略正面臨25年來最大的季度跑輸幅度。美國銀行估算,7月是近40年來動量交易表現第二差的月份,高盛數據顯示,7月對沖基金重倉股籃子相對標普500的單月跑輸幅度創逾20年來之最。生物科技股Moderna因癌症疫苗利好暴漲約
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華爾街動量交易突然失控
押注於持續上漲的贏家這一“自我實現的預言”,對那些曾寄希望於其成功的投資者而言,突然變成了輸家遊戲。
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摩根士丹利的威爾遜預測,企業盈利將重振動量交易
摩根士丹利策略師邁克爾·威爾遜表示,動量型股票投資有望從大幅回調中反彈,盈利表現強勁的板塊將取代芯片股,引領市場上漲。
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華爾街動量交易策略驟然瓦解,標普500動量指數自7月以來已下跌逾9%,面臨25年來最差季度表現
《華爾街日報》8月30日報道,曾風光無限的“動量交易”策略(買入上漲股票、做空下跌股票)在今年上半年表現強勁後,自7月1日以來已累計下跌逾9%,而同期標普500指數上漲2.8%,該策略正面臨25年來最大的季度跑輸幅度。美國銀行估算,7月是近40年來動量交易表現第二差的月份,高盛數據顯示,7月對沖基金重倉股籃子相對標普500的單月跑輸幅度創逾20年來之最。生物科技股Moderna因癌症疫苗利好暴漲約
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華爾街動量交易突然失控
押注於持續上漲的贏家這一“自我實現的預言”,對那些曾寄希望於其成功的投資者而言,突然變成了輸家遊戲。
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摩根士丹利的威爾遜預測,企業盈利將重振動量交易
摩根士丹利策略師邁克爾·威爾遜表示,動量型股票投資有望從大幅回調中反彈,盈利表現強勁的板塊將取代芯片股,引領市場上漲。
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