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分析：個股隱含波動率顯著超越標普500 ETF，利差創2016年以來新高，歷史數據顯示SPY期權或被低估
分析指出，過去十週個股的平均隱含波動率（IV）維持在約50%的歷史高位，而標普500 ETF（SPY）的平均隱含波動率則相對較低，約為13.5%。兩者之間的利差已接近36%，達到自2016年以來的最高水平。歷史數據顯示，在這種極端分化下，SPY期權（尤其是看漲期權和跨式期權）通常被低估，並表現出正回報，而個股期權則普遍表現不佳。
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分析：個股隱含波動率顯著超越標普500 ETF，利差創2016年以來新高，歷史數據顯示SPY期權或被低估
分析指出，過去十週個股的平均隱含波動率（IV）維持在約50%的歷史高位，而標普500 ETF（SPY）的平均隱含波動率則相對較低，約為13.5%。兩者之間的利差已接近36%，達到自2016年以來的最高水平。歷史數據顯示，在這種極端分化下，SPY期權（尤其是看漲期權和跨式期權）通常被低估，並表現出正回報，而個股期權則普遍表現不佳。
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