ゴールドマン・サックスのプライムブローカレッジ事業のデータによると、ヘッジファンドは今週木曜日（10月15日）に「パンデミック以来稀に見る多戦略同時大幅下落」を再び経験し、これは2026年以降で3度目となる。中でも、クオンツファンドは同日に-3.7標準偏差という大打撃を受け、8月19日以来最悪の1日下落幅を記録した。アジア地域のヘッジファンドの月間下落幅は-6.8%に拡大し、韓国と台湾のAI関連ポジションが特に大きな打撃を受けた。ゴールドマン・サックス・プライムのマルコ・ライチーニ氏は、10ヶ月の間に「5年に一度」の事象が3回発生したことは、ヘッジファンド業界の現在のVaRモデルが極端なリスク評価を体系的に過小評価していることを意味すると指摘した。市場レベルでは、ゴールドマン・サックス・プライムの帳簿全体のレバレッジ比率は依然として310%と高く、台湾のポジションは5年ぶりの高水準に近づいており、金曜日のオプション満期日が近づいていることも相まって、構造的なリスクは依然として解消されていない。