高盛Prime經紀業務數據顯示，對沖基金本週四（10月15日）再度經歷“疫情以來罕見的多策略同步大跌”，這是2026年以來的第三次。其中，量化基金當日遭受-3.7個標準差的重創，創下8月19日以來最慘單日跌幅。亞洲區對沖基金月度跌幅擴大至-6.8%，韓國和中國台灣的AI相關倉位成為重災區。高盛Prime的Marco Laicini指出，十個月內發生三次“五年一遇”事件，意味着對沖基金行業現行的VaR模型對極端風險評估存在系統性低估。市場層面，高盛Prime賬簿整體槓桿率仍高達310%，中國台灣倉位接近五年高點，疊加週五期權到期日臨近，結構性風險仍未消除。