高盛Prime经纪业务数据显示，对冲基金本周四（10月15日）再度经历“疫情以来罕见的多策略同步大跌”，这是2026年以来的第三次。其中，量化基金当日遭受-3.7个标准差的重创，创下8月19日以来最惨单日跌幅。亚洲区对冲基金月度跌幅扩大至-6.8%，韩国和中国台湾的AI相关仓位成为重灾区。高盛Prime的Marco Laicini指出，十个月内发生三次“五年一遇”事件，意味着对冲基金行业现行的VaR模型对极端风险评估存在系统性低估。市场层面，高盛Prime账簿整体杠杆率仍高达310%，中国台湾仓位接近五年高点，叠加周五期权到期日临近，结构性风险仍未消除。