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米国債10年物利回り 株価指数・債券
米国債10年物利回り 関連ニュース
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ビットコインは第3四半期に42.7%上昇し、2024年第1四半期以来の最高パフォーマンスを記録しました。イーサリアムは70.8%上昇し、2021年第1四半期以来の最高を記録しました。米国債10年物利回りは、昨晩5.362%の24年ぶり高値を付けました。
ビットコインは第3四半期に42.7%上昇し、2024年第1四半期以来の最高パフォーマンスを記録しました。イーサリアムは70.8%上昇し、2021年第1四半期以来の最高を記録しました。米国債10年物利回りは、昨晩5.362%の24年ぶり高値を付けました。
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AI株の上昇は米国債の売却に引きずられる
AI株の上昇は、国債売りが加速したことで抑制された。これに先立ち、マイクロン・テクノロジーの決算が市場予想を上回り、AI構築需要に対する投資家の信頼感を高め、サムスン電子やSKハイニックスなどのAI関連株はアジア市場で約3%上昇していた。
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世界的な債券市場の売りが加速し、米国債10年物利回りは5.33%まで上昇し、2002年以来の高値を記録した。
世界的な債券売りが加速し、米国債10年物利回りは5.33%に上昇し、2002年以来の高値を記録した。英国債30年物利回りは6%に上昇し、1998年以来初めての水準となった。フランスとドイツの10年物国債利回りスプレッドは4ベーシスポイント拡大し、131ベーシスポイントとなった。
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米国債利回りが数十年ぶりの高水準となる5.28%に上昇、ウォール街のアナリストは日本がその背景にあると指摘
予想を上回るインフレデータにもかかわらず、木曜日の米国10年国債利回りは数十年来の高水準である5.28%まで上昇しました。ウォール街のアナリストは、日本がこの世界的な債券市場の混乱をどのように引き起こしているかについて激しい議論を繰り広げており、Yardeni Researchは円キャリートレードの解消が主な原因であると考えている一方、ドイツ銀行は日本国債（JGB）利回りの上昇による金利の再評価に
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原油価格と米国債利回りの影響を受け、タイ国債の9月の資金流出額は過去6カ月で最高を記録した。
ブルームバーグ・マーケッツの報道によると、米国債利回りの急騰と利上げ見通しの影響を受け、タイの債券市場は9月に3月以来最大の外国人資金の月間流出を記録した。これらの要因がタイ国債の魅力を低下させたためである。
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米国10年債利回りが5.3%を突破、24年ぶりの高水準を記録
米国10年債利回りが5.3%を突破、24年ぶりの高水準を記録
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米国10年債利回りは第3四半期を5.29%で終え、87ベーシスポイント急騰し、30年以上ぶりの最大の四半期上昇を記録し、1994年以来最悪の四半期となった。
米国10年債利回りは第3四半期を5.29%で終え、87ベーシスポイント急騰し、30年以上ぶりの最大の四半期上昇を記録し、1994年以来最悪の四半期となった。
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Comex金は四半期で3.30%上昇し4155.60ドルとなったが、月間では6%超下落する見込み。
Comex金は四半期で3.30%上昇し4155.60ドルとなったが、月間では6%超の下落が見込まれる。金価格の上昇はドル安と米国債利回りの低下に支えられた。
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ゴールドマン・サックス：エネルギーと金利の連動が崩壊、高実質利回りが株式リターンのハードルを引き上げ
ゴールドマン・サックスのワンデルタ・トレーディングデスク責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は、原油価格の下落が米国債への圧力を緩和できなかったことは、エネルギーと金利の間の伝統的な連動性が失われつつあり、市場がより深い構造的変化に直面していることを露呈していると警告した。彼は、問題がエネルギーショックから財政資金調達自体に移った可能性があり、高止まりする実質利回りは、財政主導型経済が膨大なソブリ
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ウォール・ストリート・ジャーナル：原油市場に異変、原油価格が高値圏にあるにもかかわらず、資金はプットオプションを猛烈に買い入れている
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ブレント原油のスポット価格は依然として高水準にあるものの、オプション市場では資金が明らかにプットオプションにシフトしており、リスクプレミアム解消後の原油価格下落に賭けている。モルガン・スタンレーのデータによると、WTIと米国10年債利回りの相関は35年ぶりの高水準に達し、米国株と10年債利回りの負の相関は1960年以来最強となっており、原油のマクロヘッジ特
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野村：AI成長への懸念がインフレシナリオに取って代わり、米国債がヘッジ機能を取り戻す；木曜日の米国債10年物利回りは15ベーシスポイント以上急落、ナスダック総合指数は2.6%安
野村のクロスアセット・ストラテジスト、チャーリー・マケリゴット氏は最新のレポートで、市場の推進力はインフレ・ナラティブから、AI主導の成長見通しに対するシステミックな再評価へとシフトしたと指摘した。この転換は、米国債のデュレーション・ポジションが株式ポートフォリオのヘッジ手段としての機能を再び発揮し始めていることを意味する。ゴールドマン・サックスのデルタワン事業責任者、リッチ・プリヴォロツキー氏も
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金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
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Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
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10年物米国債利回りが5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの安値となった。ゴールドマン・サックスのアナリストは、AI関連の設備投資の減速を債券市場における「代替的量的緩和」と位置付けている。
木曜日、複数のテクノロジー大手企業の決算報告がAI設備投資の持続可能性に対する市場の疑念を引き起こした影響で、米国債利回りは全面で大幅に下落し、2年物から10年物までの米国債利回りの1日あたりの下落幅はすべて15ベーシスポイントを超え、1年ぶりの最大の下落幅を記録しました。中でも、10年物米国債利回りは5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの水準となりました。ゴールドマン・サックスのRich Privoro
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木曜日の米国株式市場では、AI投資のリターンに対する懸念からテクノロジー株が下落し、Meta株が急落した。米国債利回りは5%を割り込んだ。
木曜日の米国株式市場では、AI投資のリターンに対する懸念からテクノロジー株が下落し、Meta株が急落した。米国債利回りは5%を割り込んだ。
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原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
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ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、中国がカナダの口座を通じて米国債保有を隠しているという「陰謀論」を否定した。
ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、一部の債券市場ウォッチャーが、中国が数千億ドル規模の米国債をカナダの口座を通じて保有し、その真の保有額を隠しているという見方に懐疑的な見方を示した。NBFは、カナダによる米国債保有額の大幅な増加と中国の保有額の減少には、より合理的な説明があると述べている。
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米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
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米国債は2月以来最大の上げ幅を記録する見込みで、TLTは今月4.5%上昇した。
米国債は今年に入ってから最高の月間パフォーマンスを達成する見込みで、ブラックロックが運用する最も取引量の多い米国債ETF（TLT）は、9月末の終値から4.5%上昇し、2月の4.24%の上昇幅を超えました。10月16日までの週には、10年物国債利回りが14.6ベーシスポイント低下して5.097%となり、2月13日以来最大の週間下落幅を記録しました。この上昇は、世界的な株式市場の売りと利回りの低下に起
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DoubleLineキャピタルのジェフ・シャーマン氏は、政府による多額の借り入れと需要の低迷が市場に圧力をかけ続けると見ており、長期米国債に対して引き続き弱気であると述べた。
DoubleLineキャピタルのジェフ・シャーマン氏は、政府による多額の借り入れと需要の低迷が市場に圧力をかけ続けると見ており、長期米国債に対して引き続き弱気であると述べた。
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米国債10年物利回り 概要
この利回りは主に、連邦準備制度（FRB）の金融政策、特に政策金利の見通し、インフレ期待、経済成長の見込み、そして地政学的リスク発生時の「安全な逃避先」としての米国債への需要など、様々なマクロ経済要因によって変動します。市場参加者はこれらの要因を分析し、将来の金利動向を予測するためにUS10Yを注視しています。
暗号資産市場の投資家にとっても、米国10年債利回りは極めて重要なマクロ指標です。一般的に、利回りの上昇は、利息を生まない資産（例：ゴールド、ビットコイン）を保有する機会費用が高まることを意味し、株式や暗号資産のようなリスク資産から、より安全な債券へと資金が流れる可能性があります。逆に利回りが低下すると、リスク資産の相対的な魅力が高まる傾向があります。そのため、US10Yは市場全体のセンチメントを測るバロメーターとして機能します。
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